システムトレードは魅力的ですが、利益を上げることに苦労されている方もいらっしゃるのではないでしょうか？
システムトレードとは、自動的に売買するツールであり、それぞれのツールで売買をするタイミングが設定されています。
例えば、次のようなものです。
- 移動平均線がゴールデンクロスしたら買い
- 移動平均線がデッドクロスしたら売り
- ボリンジャーバンドの2σを突き上げたら買い、突き下げたら売り
いろいろとトリガーの設定はできますが、はっきりいって柔軟ではありません。
なぜ柔軟でないのか・・・ストラテジーを組んだことがある僕が解説していきます。
【理由①】複雑な売買のロジックを組むことは難しい
相場を見ていると、いろいろな売買サインを見ながら取引ができます。
その様々なサインを総合して、買いか売りかを決めていくことになります。
そのため、２つや３つの売買サインでの取引の信頼性は限りなく低いのです。
つまり、だましに合う可能性が高いということになります。
【理由②】トレンドに乗ることが難しい
ストラテジーを組むと、バックテストを行うことができます。
RSIのみを使ったストラテジーや、移動平均線のゴールデンクロス、デッドクロスでのストラテジーでも
勝率は3割になることがあります。
ただし、勝っていたとしても、トレンドにうまく乗り切れない場合が多いです。
本来ならば、トレンドに乗ったときは、トレイリングストップやピラミッティングを行って
どんどんと利益を上げていきたいところですが、
どこまでがトレンドなのか？どこが押し目なのか？を判断することが非常に難しいです。
【理由③】保有するポジションの調整が難しい
トレードをするには、自分の資金を枯らさないための資金管理が必要になります。
システムトレードでは、ある銘柄の保有ポジションの数量を設定することはできますが、
ほかの銘柄、たとえば、相関性の高い銘柄の保有ポジションを考慮することが難しいのです。
そのため、リスクを多大にとる可能性があるため、思わぬ損失を被ります。
まとめ
お疲れ様でした(^_-)-☆
システムトレードは時間効率を考えるととても魅力的なものですが、
その扱いは非常に難しいものとなっています。
ストラテジーごとに強みや弱みがあることはもちろんですが、トレンドをとることの難しさや
複雑なトレードルールを構築することが困難です。
最後には自分のチャート分析の力が肝になってくるので、
トレードルールを構築しながら手動で取引していくとよいでしょう。
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